Банківський сектор України є достатньо стійким за поточних макроекономічних умов, проте деякі великі банки мають посилити стійкість на випадок жорсткої кризи.

Як повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ), про це свідчать результати щорічної оцінки стійкості банків, яку проводив центробанк із травня 2019 року. У рамках оцінки стійкості всі банки проходили оцінку якості активів, а 29 додатково проходили стрес-тестування. За підсумками оцінки стійкості НБУ визначив для низки банків потребу в капіталі. Вона виникає, якщо розраховане значення нормативу достатності капіталу банку на етапі оцінки якості активів або на етапі стрес-тестування за базовим та несприятливим сценаріями виявиться нижче за встановлені регулятором мінімальні вимоги. Горизонт стрес-тесту - три роки.

"Оцінка якості активів, проведена незалежними аудиторами, підтвердила, що загалом банки правильно відображають кредитний ризик за активами. Здійснені аудиторами коригування розміру кредитного ризику та капіталу майже для всіх банків були мінімальними і обумовлювалися переважно технічними помилками в інформаційних системах банків", - йдеться в повідомленні.

Згідно з ним, для одного банку було встановлено потребу в капіталі за результатами оцінки якості активів, проте цей банк її вже усунув станом на сьогодні. Водночас серед установ, які проходили стрес-тестування, для низки банків виявлено потребу в капіталі. Так, за базовим макроекономічним сценарієм для 11 банків виникає потреба у додатковому капіталі на суму 35,2 млрд грн. За несприятливим макроекономічним сценарієм цим же установам, а також ще семи банкам знадобиться вже 73,8 млрд грн. "Це значною мірою обумовлено амортизацією застави, тобто поступовим виключенням застав за непрацюючими кредитами з оцінки кредитного ризику", - пояснює регулятор.

Згідно з повідомленням, для забезпечення стійкості в умовах гіпотетичної кризи для таких установ діє вимога щодо дотримання вищих за мінімальні рівнів достатності капіталу. Банки, капітал яких за результатами стрес-тестування опускався нижче за встановлений мінімальний рівень, для підвищення власної стійкості повинні будуть дотримуватися визначених НБУ вимог з достатності капіталу або вжити заходів для зниження профілю ризиків, тобто здійснити реструктуризацію. Ці заходи можуть включати покращення якості кредитного портфеля, оптимізацію структури активів та пасивів, коригування бізнес-моделі. У разі реалізації таких заходів вимоги можуть бути пом'якшені або скасовані. Термін виконання вимог - до кінця вересня 2020 року.

Як зазначає НБУ, оцінка стійкості виявила, що не всі банки, які активно займаються споживчим кредитуванням, мають консервативні підходи до визначення кредитного ризику. Вони суттєво недооцінюють можливе погіршення якості кредитного портфеля у разі реалізації несприятливого макроекономічного сценарію.

Центробанк повідомляє, що продовжуватиме щорічну оцінку якості активів і стрес-тестування. Макросценарії для стрес-тестування будуть змінюватися так, щоб виявити вразливі точки банківського сектору і окремих банків.

Водночас банки, які за результатами стрес-тестування цього та попереднього років не потребували додаткового капіталу, в 2020 році не проходитимуть стрес-тестування, а проходитимуть лише оцінку якості активів.

Детальну інформацію про результати проходження оцінки стійкості в розрізі банків буде оприлюднено на сайті НБУ наприкінці грудня 2019 року.

НБУ здійснює оцінку стійкості з 2018 року, вона складається з оцінки якості активів та стрес-тестування. Оцінку якості активів проходили всі банки, крім "Розрахункового центру", який здійснює виключно розрахункові операції. Цей етап проводиться із залученням незалежного аудитора. Стрес-тестування проходили 29 банків, на які сукупно припадає 93% активів банківської системи станом на початок цього року. За результатами оцінки стійкості для банків визначено необхідний рівень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) і нормативу достатності капіталу (Н3). Необхідний рівень нормативів достатності капіталу буде розраховано так, щоб забезпечити виконання банками мінімальних вимог Н2 та Н3 за базовим сценарієм (10% та 7% відповідно) та знижені вимоги за вказаними нормативами за несприятливим сценарієм (5% та 3,5% відповідно) на всьому прогнозному горизонті тривалістю три роки (до 2021 року включно).