Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг" (Україна): Стабільність банків України: 2 роки війни (за підсумками двох років війни)
6 травня 2024 року РА "Стандарт Рейтинг" представило вже третій Звіт про стабільність фінансового сектору. Дослідження охоплювало банківській і частково страховий сектор. Діагностичне обстеження банківського сектору включало в себе вивчення забезпечення банків капіталом, ліквідністю, їх прибутковість та якість активів. Додатково Агентство високо оцінило ефективність протидії банківської спільноти військовій агресії рф. За результатами дослідження стабільності фінансового сектору за 2 роки війни було зроблено наступні висновки:
1. Українські банки були добре забезпечені власним та регулятивним капіталом. В цілому по системі з 01.01.2022 по 01.03.2024 рівень адекватності регулятивного капіталу (Н2) виріс з 18,01% до 19,98%, а рівень адекватності основного капіталу (Н3) збільшився з 11,99% до 12,05%. Тенденція зростання нормативів капіталу Н1, Н2 та Н3 почалась з вересня 2022 року, прискорилась з квітня 2023 року, але мала тренд до зниження з грудня 2023 року. Невелика корекція нормативів Н1, Н2 та Н3 по системі з грудня 2023 року відбувалась під тиском збільшення оподаткування прибутку банків з одночасним зростанням депозитів.
2. Динаміка сукупного регулятивного капіталу банків та сукупного прибутку банківського сектору у 2023 році мали тісний зв'язок. Виключенням став лише грудень 2023 року, коли банки понесли значні витрати на податок на прибуток. Втім, основна частка прибутку банків приходилась на банки, які знаходились під контролем держави Україна. Ця частка в 2023 році коливалась в діапазоні між 53,46% і 64,07%, а за підсумками 2023 року 63% прибутку вітчизняної банківської системи приходилось на банки, які підконтрольні державі Україна.
3. Агентство провело аналіз забезпеченості регулятивним капіталом банків, за публічною звітністю яких веде моніторинг, з числа недержавних банків без врахування доньок міжнародних банківських груп, та виділило ТОП-30 банків за значенням Н2. На думку Агентства, в наведеному ренкінгу банки, адекватність регулятивного капіталу яких перевищувала 20%, мали надмірний запас капіталу. Банки з капіталізацією менше 20%, такі як А-БАНК, ГЛОБУС, ПУМБ, Південний, КОМІНБАНК та РАДАБАНК, підтримували найбільш оптимальний запас капіталу як за нормативом Н2, так і за Н1.
4. За період з 01.01.2022 по 01.03.2024 р. нормативи банківської ліквідності продемонстрували просто феноменальне зростання. Виріс коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв): з 285% до 399%. За той самий період норматив коефіцієнта покриття ліквідності в іноземній валюті (LCRів) збільшився з 262% до 417%. Схожі тенденції можна було спостерігати і за коефіцієнтом чистого стабільного фінансування NSFR. Більшість банків дотримувалась політики підтримки надмірної ліквідності.
5. Банки, в яких рівень NSFR був більший за 200-250%, мали схильність до нераціонального управління ліквідністю, що могло відображатись на ефективності їх роботи. На думку Агентства, оптимальний рівень ліквідності за NSFR мали такі банки: БАНК КРЕДИТ ДНІПРО, РАДАБАНК, Південний, КРЕДИТВЕСТ БАНК та КОМІНБАНК. З ТОП-30 українських недержавних банків за рівнем NSFR у 22 банків NSFR перевищував 200%, при нормативі не менше 100%.
6. Вплив війни на якість банківських кредитів є відчутним, але дуже далеким від катастрофічного. За період з 01.02.2022 по 01.03.2024 р. сукупний розмір NPL виріс з 345,13 млрд грн до 419,67 млрд грн, тобто на 21,6%, що з урахуванням інфляції та девальвації взагалі не повинно вплинути на роботу банків. На 01.03.2024 року частка NPL по банківській системі знизилась до 36,59%: це все ще більше за довоєнний рівень, але з урахуванням ретроспективних даних і високого рівня NPL у державних банках, є цілком прийнятним результатом. Серед українських банків, які увійшли до ТОП-30 за рівнем NPL, і мали помітну частку кредитного портфеля в активах на 01.03.2024 можна відмітити: ПУМБ (34,11%), КОМІНБАНК (33,72%), АБ Південний (30,37%), РАДАБАНК (25,29%) та інші.
7. Банківський сектор України у 2022 і 2023 рр., а також у перші місяці 2024 року залишався прибутковим. Сукупний розмір прибутку банків після оподаткування за 2022 рік досяг 24,716 млрд грн, а за 2023 рік виріс до 86,545 млрд грн. Однією з причин рекордного прибутку системи за 2023 рік стали високі процентні ставки за Депозитними сертифікатами НБУ. Співвідношення між чистим комісійним доходом і чистим процентним доходом банків поступово зменшувалось. У ТОП-30 за співвідношенням ЧКД до ЧПД серед банків з помітною часткою кредитів в активах увійшли такі українські банки як БАНК АЛЬЯНС, АКОРДБАНК, КОМІНБАНК, ГЛОБУС, Полтава-банк, РАДАБАНК та ін.
8. У 2022-2023 рр. НБУ продовжував в міру своїх повноважень протидіяти військовим ризикам. Регулятором була підтримана безперебійна робота розрахункової інфраструктури, створено проект POWER BANKING (організація роботи мережі відділень банків, які працюють навіть за умови відсутності світла), яка стабілізувала роботу банківського сектору під час блекауту. Мережа POWER BANKING налічує вже понад 2 390 відділень, забезпечених альтернативними джерелами енергії. В свою чергу, банки також продовжували збільшувати розрахункову інфраструктуру. Тільки за четвертий квартал 2023 року банки наростили кількість торгових терміналів на 25,5%, загальну кількість емітованих платіжних карток – на 5%, банкоматів – на 1,1%.
9. На жаль, банківській сектор України від початку вторгнення був однією з пріоритетних цілей агресора. У перші дні великої війни банківський сектор вистояв, в т.ч. завдяки злагодженим діям НБУ та банків. Однак, з огляду на нову хвилю інформаційних атак протягом 2023 року, можна зробити висновки, що ворог, якому не вдалось фізично знищити банківську інфраструктуру, тепер намагається посіяти паніку серед українців. Про це свідчить "чорний піар", з яким наразі мають справи українські банки та НБУ. Банківська спільнота та регулятор ефективно впорались з спробами розгойдати панічні настрої. Ймовірно, ця проблема залишиться у минулому 2023 році.
10. Агентство висловлює занепокоєння зниженням активності в страховому секторі під час війни, що може негативно впливати на кредитування. За 2023 рік кількість страхових компаній в Україні скоротилась на 21-го страховика. При цьому, номінальні обсяги страхового ринку зростали. Так, валові премії у 2022 році склали 39,66 млрд грн, а у 2023 році – вже 47,015 млрд грн. Номінальне зростання на 18% з урахуванням інфляції не можна було вважати позитивною характеристикою розвитку ринку. Страхування великих і військових ризиків отримало досить помітний поштовх в своєму розвитку тільки у другій половині 2023 року. Частину попиту на страхування ризиків Уряд фактично вивів з ринку у бік державного Експортно-кредитного агентства (ЕКА) та гарантій від іноземних партнерів України.
Із повним змістом Звіту можна ознайомитися на сайті агентства: www.standard-rating.biz/